PRML2章メモ カーネル密度推定
PRML2章
密度推定においては、
ヒストグラム法よりカーネル密度推定や最近傍法が優れている。
ハンド幅BW(平滑化係数)について、推定密度 p(x|X,bw) のデータノイズへ過敏さと過剰な平滑化の間のトレードオフがある。
BWの選択としては、CV(クロスバリデーション)を用いるか、ヒューリスティックな方法としてsilvermanやscottの方法が使える。
■ 補足リンク:
〇 BWの選択について
"データ解析 第十回「ノンパラメトリック密度推定法」"
http://ibis.t.u-tokyo.ac.jp/suzuki/lecture/2015/dataanalysis/L9.pdf
〇 既存実装
"Pythonとカーネル密度推定(KDE)について調べたまとめ"
https://vaaaaaanquish.hatenablog.com/entry/2017/10/29/181949
-> scipyにはガウス窓を用いたカーネル密度推定の実装がある。BW選定方法としては、silvermanの方法とscottの方法が選べる